23 varlık sınıfı taranır, son 12 ayın en güçlü 5'i eşit ağırlıkla tutulur, ayda bir kez yenilenir. Sistemin geçmişi ve sınırları aşağıda — süslenmemiş haliyle.
Eşit ağırlık: her birine paranın %20'si. Ay sonunda tekrar tarayıp listeden düşeni satar, yeni girene alırsın. Arada işlem yapılmaz.
Bu dönem sistemin kural seçiminde kullanılmadı — kurallar 2010–2019 verisine bakılarak belirlendi, bu grafik dokunulmamış veridir.
Sistem, seçim yapmayan kontrol grubunu geçti (%13,8'e karşı %10,6) — yani momentum etkisi gerçek. Ama SPY alıp beklemeyi geçemedi (%13,8'e karşı %15,1). Tek savunulabilir kazanım daha küçük düşüş.
| Strateji | Bitiş | Yıllık | En kötü düşüş | Sharpe |
|---|
Sharpe = alınan risk başına getiri. Yüksek olması, aynı kazancı daha az sarsıntıyla elde ettin demektir.
Aynı momentum kuralı hisse, forex ve kripto evrenlerinde denendi. Kural değişmedi, sadece varlıklar değişti.
| Pazar | Momentum | Kontrol | Al-tut | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| ETF (varlık sınıfları) | +13,8% | +10,6% | +15,1% SPY | Zayıf ama gerçek etki |
| Forex (kaldıraçsız) | −0,9% | +1,1% | — | Etki yok |
| Kripto | −8,2% | −1,9% | +6,2% BTC | Zararda |
Kripto in-sample dönemde (2018–2021) yılda %115,6 yapıyordu — 1.000$ → 21.566$. Dokunulmamış veride −%8,2. Aradaki fark, "geçmişte harika görünen" ile "gelecekte çalışan" arasındaki farkın ta kendisi.
Sistem her ay ne söylemişti. Sepetin ay ay nasıl döndüğünü görmek, stratejinin ne kadar hareketli olduğunu anlamanın en iyi yolu.
Bu bir analiz aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek getiriyi göstermez. Sistem sinyal üretir, emir göndermez.