500 hisse, 18 yıl veri, 7 kural varyantı, gerçekçi maliyetler. Dokunulmamış veride sonuç net: strateji hem endeksi hem rastgele girişi kaybediyor.
In-sample dönemde en iyi çıkan varyantı seçtik, sonra hiç bakmadığımız 2020–2026 verisinde bir kez çalıştırdık. 1.000 dolar 1.211 dolar oldu. Aynı dönemde aynı hisselere rastgele giren bir simülasyon 3.730 dolar yaptı.
Beklenen değer (BD) işlem başına ortalama getiridir — kazanma oranından çok daha önemlidir. Kazanma oranı %55 olup para kaybettiren strateji sıradan bir şeydir; belirleyici olan BD'nin maliyetlerden sonra pozitif kalıp kalmadığıdır.
| Varyant | İşlem | Kazanma | BD | Yıllık | En kötü düşüş |
|---|
Dikkat: sadece_rsi30 satırı
TD Sequential içermiyor — sadece "RSI 30'un altına düştü" diyor. TD varyantları
bu ilkel filtreyi geçiyor, yani TD Sequential bir şey ölçüyor.
Sorun şu ki ölçtüğü şey para kazandırmaya yetmiyor.
Bu bir kod hatası değil, stratejinin yapısal özelliği. Üç sebep var ve üçü de veriden çıkıyor.
"Düşeni al" diyen bir kural, piyasa toptan düştüğünde her yerden aynı anda sinyal verir. Dört pozisyon yuvamız da aynı hafta, aynı yöne, aynı sebeple dolar. Çeşitlendirme diye bir şey kalmaz — tek bir bahsin dört kopyası olur.
En yoğun sinyal ayları, sırasıyla: 2022 ayı piyasası dibi, Covid çöküşü, 2023 sonbahar düzeltmesi. Strateji tam olarak en kötü anda tüm sermayeyi piyasaya sokuyor.
Kâr hedefi %8, zarar kes %5. Kulağa iyi gelir. Ama düşen hisse gece boyunca haber alır ve ertesi sabah stop'un %12 altında açılır. Kazançlar hedefte kilitli, kayıplar açık uçlu. Testte en kötü düşüş %55,7 çıktı — 1.000 dolar yolun bir yerinde 443 dolara indi.
Kısa vadeli dönüş etkisi 1990'larda gerçekten güçlüydü ve akademik literatürde belgelidir. Ama bu bilgi yayıldıkça, saniyede binlerce emir gönderen kurumlar aynı dipleri senden önce topladı. Tablodaki in-sample (2010–2019) ile out-of-sample (2020–2026) farkı bunu gösteriyor: etki zaten zayıflarken, biz geç kaldık.
Bu stratejiye gerçek para koymuyoruz. Test bunun için vardı ve cevabını verdi. 1.000 doları korumak, onu bu kuralla piyasaya vermekten kesin olarak daha iyi.
Ayrıca burada durmam gerektiğini de söylemeliyim: elimde 7 varyant var ve dokunulmamış veriye bir kez baktım. Şimdi dönüp "acaba stop %7 olsa?" diye aramaya başlarsam, o veri de kirlenir ve eninde sonunda tesadüfen iyi görünen bir kombinasyon bulurum. O kombinasyon gerçek parada çöker. Bu yüzden aramayı burada kesiyorum — bu bir başarısızlık değil, yöntemin doğru işlemesi.
Elinde şu kaldı, ve bunlar gerçek: çalışan bir TD Sequential motoru, ileriye bakışsız bir portföy backtest'i, kontrol gruplu bir test yöntemi. Bu altyapı, aklına gelen herhangi bir stratejiyi günler değil saatler içinde yargılayabilir. Bir sonraki fikrini de aynı terazide tartabiliriz.
t barının kapanışında
hesaplanır, emir t+1 barının açılışında dolar.Bu bir analiz çalışmasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek getiriyi göstermez.